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How does the risk extremes of advanced countries' currencies differ from the risk of extremes of emerging countries' currencies : an extreme value theory approach
Greif, Orlane 
Promoteur(s) :
Hambuckers, Julien
Date de soutenance : 2-sep-2020/8-sep-2020 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/10725
Détails
| Titre : | How does the risk extremes of advanced countries' currencies differ from the risk of extremes of emerging countries' currencies : an extreme value theory approach |
| Auteur : | Greif, Orlane
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| Date de soutenance : | 2-sep-2020/8-sep-2020 |
| Promoteur(s) : | Hambuckers, Julien
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| Membre(s) du jury : | Artige, Lionel
DE KEYN, Fabian |
| Langue : | Anglais |
| Nombre de pages : | 65 |
| Mots-clés : | [en] Extreme Value Theory [en] Generalized Pareto Distribution [en] Generalized Extreme Value distribution [en] risk measures [en] Block Maxima [en] Peak-Over-Threshold |
| Discipline(s) : | Sciences économiques & de gestion > Finance |
| Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
| Diplôme : | Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en Banking and Asset Management |
| Faculté : | Mémoires de la HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège |
Résumé
[fr] The purpose of this master thesis is to analyze and compare the risk of two different portfolios
of currencies through the application of risk measures. One portfolio is composed of 5
currencies of emerging countries and the other one is composed of 5 currencies of developed
countries. The Extreme Value Theory is applied on the two portfolios using two methods: the Block Maxima Method and the Peak-Over-Threshold method.
Fichier(s)
Document(s)
MasterThesis_OrlaneGreif_Risk_of_extremes_in_portfolios_of_currencies.pdf
Description:
Taille: 1.8 MB
Format: Adobe PDF
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L'Université de Liège ne garantit pas la qualité scientifique de ces travaux d'étudiants ni l'exactitude de l'ensemble des informations qu'ils contiennent.
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