Master Thesis Online
An analysis of the low-volatility anomaly
Jacqmin, Rémy 
Promoteur(s) :
Hübner, Georges
Date de soutenance : 23-jui-2016/28-jui-2016 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/1240
Remy_Jacqmin_MasterThesis.pdfDétails
| Titre : | An analysis of the low-volatility anomaly |
| Auteur : | Jacqmin, Rémy
|
| Date de soutenance : | 23-jui-2016/28-jui-2016 |
| Promoteur(s) : | Hübner, Georges
|
| Membre(s) du jury : | Bazgour, Tarik
Heck, Stéphanie
|
| Langue : | Anglais |
| Discipline(s) : | Sciences économiques & de gestion > Finance |
| Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
| Diplôme : | Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Financial Engineering |
| Faculté : | Mémoires de la HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège |
Résumé
[en] The low-volatility anomaly can be described as the fact that low-volatility stocks tend to outperform high-volatility stocks. This finding is not consistent with the CAPM, that quotes that higher returns should come with higher risk. This dissertation aims at describing possible explanations of the low-volatility anomaly.
Citer ce mémoire
Tous les documents disponibles sur MatheO sont protégés par le droit d'auteur et soumis aux règles habituelles de bon usage.
L'Université de Liège ne garantit pas la qualité scientifique de ces travaux d'étudiants ni l'exactitude de l'ensemble des informations qu'ils contiennent.
L'Université de Liège ne garantit pas la qualité scientifique de ces travaux d'étudiants ni l'exactitude de l'ensemble des informations qu'ils contiennent.