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HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège
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An analysis of the low-volatility anomaly

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Jacqmin, Rémy ULiège
Promoteur(s) : Hübner, Georges ULiège
Date de soutenance : 23-jui-2016/28-jui-2016 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/1240
Détails
Titre : An analysis of the low-volatility anomaly
Auteur : Jacqmin, Rémy ULiège
Date de soutenance  : 23-jui-2016/28-jui-2016
Promoteur(s) : Hübner, Georges ULiège
Membre(s) du jury : Bazgour, Tarik ULiège
Heck, Stéphanie ULiège
Langue : Anglais
Discipline(s) : Sciences économiques & de gestion > Finance
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Diplôme : Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Financial Engineering
Faculté : Mémoires de la HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège

Résumé

[en] The low-volatility anomaly can be described as the fact that low-volatility stocks tend to outperform high-volatility stocks. This finding is not consistent with the CAPM, that quotes that higher returns should come with higher risk. This dissertation aims at describing possible explanations of the low-volatility anomaly.


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Access Remy_Jacqmin_MasterThesis.pdf
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Taille: 1.61 MB
Format: Adobe PDF

Auteur

  • Jacqmin, Rémy ULiège Université de Liège > Master ingé. gest., fin. spéc. fin. engin. (ex 2e ma.)

Promoteur(s)

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