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Analyse de quelques paramètres liés à la ruine dans un modèle de risque classique
Fogue Tabue, Virgil Junior 
Promoteur(s) :
Esser, Céline
Date de soutenance : 6-sep-2021/7-sep-2021 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/12869
Memoire_FOGUE_Junior.pdfDétails
| Titre : | Analyse de quelques paramètres liés à la ruine dans un modèle de risque classique |
| Titre traduit : | [en] Analysis of some parameters related to the ruin in a classical risk model |
| Auteur : | Fogue Tabue, Virgil Junior
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| Date de soutenance : | 6-sep-2021/7-sep-2021 |
| Promoteur(s) : | Esser, Céline
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| Membre(s) du jury : | Esch, Louis
Boniver, Fabien
Leroy, Julien
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| Langue : | Français |
| Nombre de pages : | 103 |
| Mots-clés : | [en] Ruin Probabilities [en] Time of Ruin [en] Gerber-Shiu [en] Extreme learning machine [en] Moore-Penrose [fr] Probabilité de ruine |
| Discipline(s) : | Physique, chimie, mathématiques & sciences de la terre > Mathématiques |
| Public cible : | Chercheurs Professionnels du domaine Etudiants Grand public Autre |
| Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
| Diplôme : | Master en sciences mathématiques, à finalité spécialisée en statistique |
| Faculté : | Mémoires de la Faculté des Sciences |
Résumé
[fr] Le but de ce mémoire est d'analyser différents paramètres liés à la ruine d'un assureur. La probabilité de ruine, le temps de la ruine, le surplus juste avant la ruine, en sont quelques-uns. Dans un premier temps, on étudie la probabilité de ruine et le temps de la ruine. Ensuite, on présente une approche basée sur la fonction de Gerber-Shiu permettant de dériver plusieurs autres paramètres. Enfin, nous présentons une méthode d'approximation de la probabilité de ruine basée sur un algorithme des réseaux de neurones.
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L'Université de Liège ne garantit pas la qualité scientifique de ces travaux d'étudiants ni l'exactitude de l'ensemble des informations qu'ils contiennent.
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