Master Thesis Online
Can we select outperforming hedge funds? A set-identification approach based on efficient pairwise comparisons
Final_Thesis-Guillaume_Muller.pdf
Muller, Guillaume 
Promoteur(s) :
Hambuckers, Julien
Date de soutenance : 5-sep-2022/10-sep-2022 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/15301
Détails
| Titre : | Can we select outperforming hedge funds? A set-identification approach based on efficient pairwise comparisons |
| Auteur : | Muller, Guillaume
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| Date de soutenance : | 5-sep-2022/10-sep-2022 |
| Promoteur(s) : | Hambuckers, Julien
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| Membre(s) du jury : | Lambert, Marie
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| Langue : | Anglais |
| Discipline(s) : | Sciences économiques & de gestion > Finance |
| Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
| Diplôme : | Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Financial Engineering |
| Faculté : | Mémoires de la HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège |
Résumé
[en] Implementation , application and evaluation of the new method proposed by Gronborg et al. (2021) in a paper called "Picking Funds with Confidence" to assess if some hedge funds deliver superior perfomance accounting for luck in the selection process.
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Muller, G. (2022). Can we select outperforming hedge funds? A set-identification approach based on efficient pairwise comparisons. (Unpublished master's thesis). Université de Liège, Liège, Belgique. Retrieved from https://matheo.uliege.be/handle/2268.2/15301
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L'Université de Liège ne garantit pas la qualité scientifique de ces travaux d'étudiants ni l'exactitude de l'ensemble des informations qu'ils contiennent.
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