Master Thesis Online
Can we select outperforming hedge funds? A set-identification approach based on efficient pairwise comparisons
Muller, Guillaume 
Promoteur(s) :
Hambuckers, Julien
Date de soutenance : 5-sep-2022/10-sep-2022 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/15301
Final_Thesis-Guillaume_Muller.pdfDétails
| Titre : | Can we select outperforming hedge funds? A set-identification approach based on efficient pairwise comparisons |
| Auteur : | Muller, Guillaume
|
| Date de soutenance : | 5-sep-2022/10-sep-2022 |
| Promoteur(s) : | Hambuckers, Julien
|
| Membre(s) du jury : | Lambert, Marie
|
| Langue : | Anglais |
| Discipline(s) : | Sciences économiques & de gestion > Finance |
| Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
| Diplôme : | Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Financial Engineering |
| Faculté : | Mémoires de la HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège |
Résumé
[en] Implementation , application and evaluation of the new method proposed by Gronborg et al. (2021) in a paper called "Picking Funds with Confidence" to assess if some hedge funds deliver superior perfomance accounting for luck in the selection process.
Fichier(s)
Document(s)
Citer ce mémoire
Tous les documents disponibles sur MatheO sont protégés par le droit d'auteur et soumis aux règles habituelles de bon usage.
L'Université de Liège ne garantit pas la qualité scientifique de ces travaux d'étudiants ni l'exactitude de l'ensemble des informations qu'ils contiennent.
L'Université de Liège ne garantit pas la qualité scientifique de ces travaux d'étudiants ni l'exactitude de l'ensemble des informations qu'ils contiennent.