Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions financières.

Abstract

Le marché du crédit représente un des marchés financiers les plus implorants au monde. Trois éléments permettent de déterminer le niveau du risque de crédit : la probabilité de défaut, la valeur de la créance et la proportion de la créance qui ne sera pas recouvrée en cas de défaut. La réglementation prudentielle impose aux acteurs du marché de sévères restrictions en termes de gestion des risques et d'allocation de capital. Par conséquent, la question de l'évaluation du risque de crédit revêt une importance cruciale pour les banques, qui sont tenues d'effectuer une analyse approfondie du risque de crédit.