Asset Allocation and Machine Learning: a performance analysis within distressed market conditions
Shtini, Sindi
Promoteur(s) : Hambuckers, Julien
Date de soutenance : 16-jan-2023/27-jan-2023 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/16750
Détails
Titre : | Asset Allocation and Machine Learning: a performance analysis within distressed market conditions |
Auteur : | Shtini, Sindi |
Date de soutenance : | 16-jan-2023/27-jan-2023 |
Promoteur(s) : | Hambuckers, Julien |
Membre(s) du jury : | Jamar, Julie |
Langue : | Anglais |
Nombre de pages : | 49 |
Mots-clés : | [en] Asset Allocation, Machine Learning |
Discipline(s) : | Sciences économiques & de gestion > Finance |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Diplôme : | Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en Banking and Asset Management |
Faculté : | Mémoires de la HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège |
Résumé
[en] The objective of the thesis is to investigate the usefulness of popular investment algorithms and go beyond the traditional mean-variance optimization approach, through the use of a realistic investment universe of stocks and mutual funds. The subject of this thesis would consider asset allocation strategies generated from machine learning and robo-advisors, and compare their performance using state-of-the-art statistical approaches.
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L'Université de Liège ne garantit pas la qualité scientifique de ces travaux d'étudiants ni l'exactitude de l'ensemble des informations qu'ils contiennent.
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