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Research-Thesis: Liquidity and the cross-section of stock returns in Germany and the effect of different market states.
Boussaoud, Najwa 
Promoteur(s) :
Schwarz, Patrick
Date de soutenance : 19-jui-2026/23-jui-2026 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/25799
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| Titre : | Research-Thesis: Liquidity and the cross-section of stock returns in Germany and the effect of different market states. |
| Titre traduit : | [fr] Liquidité et rendements transversaux des actions en Allemagne : l’effet des différents états de marché |
| Auteur : | Boussaoud, Najwa
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| Date de soutenance : | 19-jui-2026/23-jui-2026 |
| Promoteur(s) : | Schwarz, Patrick
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| Membre(s) du jury : | Hübner, Philippe
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| Langue : | Anglais |
| Nombre de pages : | 59 |
| Discipline(s) : | Sciences économiques & de gestion > Finance |
| Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
| Diplôme : | Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en Banking and Asset Management |
| Faculté : | Mémoires de la HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège |
Résumé
[fr] To examine the extent to which liquidity is priced in the cross-section of German stock returns (equities) and to what extent different business cycles or times with varying investor attention help to understand the potentially observed predictability. For this purpose, various liquidity measures will be incorporated into the context of asset pricing.
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LIQUIDITY AND CROSS SECTION STOCK RETURN IN GERMANY IN DIFFERENT MARKET STATES (1) (AutoRecovered) (2).pdf
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L'Université de Liège ne garantit pas la qualité scientifique de ces travaux d'étudiants ni l'exactitude de l'ensemble des informations qu'ils contiennent.
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