Master Thesis Online
Extension ad hoc et application empirique du modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF) incluant la notion de pertes opérationnelles
Mahamat Warou, Elhadji 
Promoteur(s) :
Muller, Aline
Date de soutenance : 21-jui-2018/26-jui-2018 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/4849
Détails
| Titre : | Extension ad hoc et application empirique du modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF) incluant la notion de pertes opérationnelles |
| Auteur : | Mahamat Warou, Elhadji
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| Date de soutenance : | 21-jui-2018/26-jui-2018 |
| Promoteur(s) : | Muller, Aline
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| Membre(s) du jury : | Boussaid, Nabila
Bonesire, Thomas
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| Langue : | Français |
| Nombre de pages : | 65 |
| Mots-clés : | [fr] MEDAF [fr] Risque opérationnel [fr] Comité de Bâle [fr] Pertes opérationnelles [fr] Rendements anormaux [fr] Bâle II [fr] Extension ad hoc du MEDAF [fr] Black Jensen et Scholes |
| Discipline(s) : | Sciences économiques & de gestion > Finance |
| Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
| Diplôme : | Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en Banking and Asset Management |
| Faculté : | Mémoires de la HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège |
Résumé
[fr] The Basel II accord implies to financial institutions to quantify operational risk and to forecast a minimum capital requirement in order to hedge this risk, this accord doesn’t propose a model that includes the notion of operational loss as for the computation of expected returns. In this thesis, we will propose an ad hoc version of the CAPM including the operational loss notion. We will also propose an ad hoc version of the Black, Jensen and Scholes model (1972).
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MAHAMAT WAROU Elhadji-Memoire.pdf
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Taille: 2.23 MB
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L'Université de Liège ne garantit pas la qualité scientifique de ces travaux d'étudiants ni l'exactitude de l'ensemble des informations qu'ils contiennent.
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