Fluctuation des taux d'intérêts et sensibilité des provisions "Best Estimates" en assurances vie.
Kengne Toguem, Stéphane
Promoteur(s) : Berg, Luc
Date de soutenance : 5-nov-2018 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/8511
Détails
Titre : | Fluctuation des taux d'intérêts et sensibilité des provisions "Best Estimates" en assurances vie. |
Auteur : | Kengne Toguem, Stéphane |
Date de soutenance : | 5-nov-2018 |
Promoteur(s) : | Berg, Luc |
Membre(s) du jury : | Gollier, Anne
Esch, Louis |
Langue : | Français |
Mots-clés : | [fr] Best estimates, Taux d'intérêts, Primes nivelées, Primes Successives |
Discipline(s) : | Sciences économiques & de gestion > Finance |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Diplôme : | Master de spécialisation en gestion des risques financiers |
Faculté : | Mémoires de la HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège |
Résumé
[fr] En matière d’assurance, et plus spécifiquement d’assurance vie, le niveau d’exposition au risque de taux et le dégré d'engagement sont fonction du type de produit , mais aussi du type de contrat (Primes annuelles nivelées [PAN] ou Primes uniques successives [PUS]). Nous avons simulé trois scénarios de taux (à la hausse, à la baisse et sans variation) afin de déterminer la sensibilité relative des BE suite à ces fluctuations de taux d’intérêts, mais aussi l’influence de la composition du portefeuille dans l’atténuation ou l’amplification de l’effet résultant de la variation.
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L'Université de Liège ne garantit pas la qualité scientifique de ces travaux d'étudiants ni l'exactitude de l'ensemble des informations qu'ils contiennent.
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