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Fluctuation des taux d'intérêts et sensibilité des provisions "Best Estimates" en assurances vie.
Kengne Toguem, Stéphane 
Promotor(s) :
Berg, Luc
Date of defense : 5-Nov-2018 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/8511
TFE_Stephane_Kengne_Toguem.pdfDetails
| Title : | Fluctuation des taux d'intérêts et sensibilité des provisions "Best Estimates" en assurances vie. |
| Author : | Kengne Toguem, Stéphane
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| Date of defense : | 5-Nov-2018 |
| Advisor(s) : | Berg, Luc
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| Committee's member(s) : | Gollier, Anne
Esch, Louis
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| Language : | French |
| Keywords : | [fr] Best estimates, Taux d'intérêts, Primes nivelées, Primes Successives |
| Discipline(s) : | Business & economic sciences > Finance |
| Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
| Degree: | Master de spécialisation en gestion des risques financiers |
| Faculty: | Master thesis of the HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège |
Abstract
[fr] En matière d’assurance, et plus spécifiquement d’assurance vie, le niveau d’exposition au risque de taux et le dégré d'engagement sont fonction du type de produit , mais aussi du type de contrat (Primes annuelles nivelées [PAN] ou Primes uniques successives [PUS]). Nous avons simulé trois scénarios de taux (à la hausse, à la baisse et sans variation) afin de déterminer la sensibilité relative des BE suite à ces fluctuations de taux d’intérêts, mais aussi l’influence de la composition du portefeuille dans l’atténuation ou l’amplification de l’effet résultant de la variation.
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The University of Liège does not guarantee the scientific quality of these students' works or the accuracy of all the information they contain.
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