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Etude de la régularité et des ensembles de niveau de processus Gaussiens via les notions de temps local et de non-déterminisme local
Devos, Thomas 
Promotor(s) :
Loosveldt, Laurent
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Esser, Céline
Date of defense : 26-Jun-2025/27-Jun-2025 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/22957
Memoire.pdfDetails
| Title : | Etude de la régularité et des ensembles de niveau de processus Gaussiens via les notions de temps local et de non-déterminisme local |
| Author : | Devos, Thomas
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| Date of defense : | 26-Jun-2025/27-Jun-2025 |
| Advisor(s) : | Loosveldt, Laurent
Esser, Céline
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| Committee's member(s) : | Leroy, Julien
Schneiders, Jean-Pierre
Van Messem, Arnout
Haesbroeck, Gentiane
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| Language : | French |
| Number of pages : | 106 |
| Keywords : | [fr] temps local [fr] non-déterminisme local [fr] processus gaussiens [fr] champs gaussiens [fr] régularité de Hölder [fr] mesure de Hausdorff [fr] ensemble de niveau |
| Discipline(s) : | Physical, chemical, mathematical & earth Sciences > Mathematics |
| Target public : | Researchers Student |
| Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
| Degree: | Master en sciences mathématiques, à finalité approfondie |
| Faculty: | Master thesis of the Faculté des Sciences |
Abstract
[fr] Ce mémoire s'intéresse à l'étude de la régularité et des ensembles de niveau des processus gaussiens à l'aide du temps local et du non-déterminisme local. Plus précisément, une étude approfondie du temps local dans un cadre déterministe puis aléatoire est effectuée. Ensuite, nous traitons longuement le cas des processus gaussiens fortement localement non-déterministe à accroissements stationnaires. Enfin, le cas de la feuille Brownienne est abordé.
[en] This master's thesis aims to study the regularity and the level sets of gaussian processes using local time and local non-determinism. More precisely, a thorough study of local time in a deterministic and non-deterministic setting is given. The case of gaussian local non-deterministic processes with stationary increments is discussed. Finally, the one of the brownian sheet is also addressed.
Cite this master thesis
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